Demorou para o tópico virar apologia anti-D&D...
Esse "medo" aconteceu pouquíssimas vezes, que eu me lembre. Incrivelmente, uma história de Lobisomem foi a que meu grupo mais teve essas sensações. Eu estava narrando, estávamos também sem luz (um padrão) no salão de festas do prédio de um dos jogadores, uma chuva torrencial com trovões do lado de fora... e a matilha foi lentamente se separando de maneiras que eles não entendiam. Estava chovendo na história também, e o grupo era grande, mas conforme eles iam se separando, eu fazia turnos separados (ia para a outra parte do salão) e proibia os jogadores de compartilhar informações se estivessem juntos.
Inclusive, nem as rolagens de dados atrapalharam, até porque adicionavam à tensão. Claro que não teve combate, mas o cara rolar Percepção, obviamente tirar uma falha crítica e eu dizer "então... você continuou em frente, nem percebeu nada", isso dava uma apreensão.
Em suma, uma dupla ficou presa em uma caverna com um urso enorme (que eles julgavam ser um Gurahl, tinham medo porque achavam que era "da Wyrm" mas não tinham coragem de acordá-lo), e tiveram que dormir lá, fazendo turnos e receosos de algo dar errado. Outra dupla encontrou um velhinho machucado no bosque e acabou tendo de velar por ele enquanto ele tinha pesadelos proféticos assustadores. Um dos outros encontrou um lobisomem que ele presumia ser um dançarino da Espiral Negra, obviamente mais poderoso, que o "sequestrou".
O ambiente ajudou e muito, mas sei lá. Na maior parte das vezes, pode parecer que você está forçando a barra... e é cada vez mais difícil conseguir um cenário adequado para uma história dessas (bem como uma disposição psicológica dos jogadores, principalmente agora que somos adultos).